厦门大学平台管理系统 Fan Lin--Home-- Adaptive Bidirectional State Space Model for High-frequency Portfolio Management

Fan Lin Associate Professor

林凡，理学博士，现担任厦门大学平潭研究院执行院长、硕/博士生导师、软件工程系副教授、IEEE高级会员；指导的已毕业硕士研究生22人、博士5人。主要研究方向包括：强化学习、推荐算法、生成模型近年来致力于研究生成式模型方法的深层次应用。包括基于生成模型的时间序列预测分析、数字虚拟人、RLHF应用教育、金融交叉领域的研究。主持教育交叉学科国家自然科学基金面上项目、主持国家科技支撑计划、主持科技部中小企业创新基金...Detials

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Adaptive Bidirectional State Space Model for High-frequency Portfolio Management

Release time:2026-10-16 Hits:

DOI number:10.1145/3746252.3761246
Affiliation of Author(s):厦门大学
Journal:Proceedings of the 34th ACM International Conference on Information and Knowledge Management
Place of Publication:Seoul, Republic of Korea
Abstract:中文概述：提出ABSSM高频投资组合管理模型，在深度强化学习框架中引入自适应时变状态转移和双向状态空间层，分别刻画市场非平稳性与资产关系，并在多类市场数据上验证收益与风险表现。
Note:日期口径：ACM正式出版日；通讯作者沿用简历；来源：https://doi.org/10.1145/3746252.3761246；核实日期2026-10-16；摘要为据原摘要撰写的中文概述
First Author:Wei Ding
Correspondence Author:Fan Lin
Co-author:Hanpeng Jiang, Ruibo Xiong, Yongrong Wu, Jingan Chen, Lifan Chen, Pengfei Ding,Fan Lin
Page Number:595-604
Translation or Not:no
Date of Publication:2025-11-10

Pre One: MDSGCN: Predicting Multiple Types of Mutation-Drug Association Through Signed Graph Convolution Network

Next One: SGCLMD: Signed graph-based contrastive learning model for predicting somatic mutation-drug association