发表论文：

1.     Jilin Wu,Ruike Wu and Zhijie Xiao，Adaptive LAD-Based Bootstrap Unit Root Tests under Unconditional Heteroskedasticity. Journal of Business & Economic Statistics, 2026. 接受

2.     Jilin Wu*（通讯作者）,Ruike Wu and Zhijie Xiao, A Nonparametric Test for Instantaneous Causality with Time-varying Variances. Econometric Theory, doi:10.1017/S0266466624000409, 2025.

3.      Ruikewu, Shuping Shi, JilinWu*(通讯作者), Quantile Analysis for Financial Bubble Detection and Surveillance，Journal of Time Series Analysis,DOI:10.1111/jtsa.12791, 2024.

4.     Jilin Wu*（通讯作者）, Ruike Wu and Zhijie Xiao, Robust Tests for Changing Volatility. Statistica Sinica. DOI:10.5705/ss.202023.0207, 2024.

5.     Jilin Wu, Xiaojun Song and Zhijie Xiao, Testing for Trend Specifications in Panel Data Models.  Journal of Business & Economic Statistics, 2023.

6.     Erhuan Zhang, Xiaojun Song and Jilin Wu*（通讯作者）, A Nonparametric test for multivariate trend functions. Journal of Time Series Analysis, 2022. 

7.     Erhua Zhang and Jilin Wu*（通讯作者）, Adaptive estimation of AR (∞) models with time-varying variances, Economics Letters，2020.

 8.     Erhua Zhang and Jilin Wu*（通讯作者）, Testing for Structural Changes in Linear Regressions with Time- varying Variance，Communication in Statistics: Theory and Methods, 2020.

9.     Jilin,Wu and Zhijie, Xiao, Testing for Changing Volatility, Econometrics Journal，2018.

10.   Jilin,Wu and Zhijie, Xiao, A Powerful Test for Changing Trends in Time Series Models, Journal of Time Series Analysis，2018.

11.  Jilin,Wu, A Test for Changing Trends with Monotonic Power, Economics Letters，2016.

12.    Jilin, Wu, Detecting structural changes under nonstationary volatility, Economics Letters，2016.

13.  Jilin,Wu，Restoring Monotonic Power in Wald/LM-Type Tests for Mean, Economics Letters，2015.

        14.  张振环，吴吉林*（通讯作者）和吴睿珂，厚尾数据的波动率结构变化检验及应用研究，《统计研究》，2023年第11期.

      15.张二华、马成虎和吴吉林，基于动态因果结构推断的SVAR模型识别：算法和仿真，《系统工程理论与实践》， 2016年第6期.

      16.吴吉林和张二华，我国货币政策操作中的数量规则无效吗? 《经济学季刊》, 2015年第3期.

      17.  吴吉林，陈刚和黄辰，中国A、B、H股市间尾部相依性的趋势研究——基于多机制平滑转换混合Copula模型的实证分析,《管理科学学报》，2015年第2期.

      18. 张二华，李春琦和吴吉林，基于DAG方法的SVAR模型识别:理论基础和仿真实验,《系统工程理论与实践》2014年第1期.

      19.吴吉林和孟纹羽，时变混合Copula模型的非参数估计及应用研究，《数量经济技术经济研究》2013第8期.

     20.  吴吉林和黄辰，非线性“麦卡勒姆规则”下的中国货币政策检验，《经济评论》 2013年第3期.

    21.  吴吉林和原鹏飞，我国通货膨胀运动阶段的非线性平滑转换，《统计研究》2012年第3期.

    22.  吴吉林和张二华，我国通货膨胀对经济增长的影响存在门槛效应吗，《经济理论与经济管理》2012年第7期.

   23.  吴吉林和张二华，基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性研究，《系统工程理论与实践》2012年第8期.

   24.  吴吉林，我国通货膨胀路径中的结构性变化与非线性调整——基于TV-STAR模型的实证分析,《经济评论》2012年第2期. 人大复印资料《统计与精算》2012年第4期全文转载.

   25.  吴吉林，基于机制转移Copula模型的股市量价尾部关系研究，《中国管理科学》 2012年第5期.

   26.  吴吉林、张二华和原鹏飞，我国银行间同业拆借利率的动态研究—基于跳跃-扩散-机制转换模型的实证分析，《管理科学学报》2011年第11期.

   27.  吴吉林和操君，中国A、B、H股间市场一体化进程研究，《南方经济》2011年第5期.

   28. 原鹏飞和吴吉林，能源价格上涨情景下能源消费与经济波动的综合特征，《统计研究》2011年第9期.

  29.王水嫩、吴吉林和操君，我国动态利率期限结构的实证研究—基于离散时间的三因子QTSM模型的应用，《管理工程学报》2011年第1期。

  30.吴吉林和张二华，次贷危机，市场风险与股市间相依性，《世界经济》，2010年第3期.

  31.  吴吉林、金一清和张二华，潜在变量、宏观变量与中国动态利率期限结构——基于DRA模型的实证分析，《经济评论》，2010年第1期.

  32.  吴吉林和陶旺生，基于机制转换与随机波动的我国短期利率研究,《中国管理科学》2009年第3期.