DOI码：10.1145/3746252.3761246

所属单位：厦门大学

发表刊物：Proceedings of the 34th ACM International Conference on Information and Knowledge Management

刊物所在地：Seoul, Republic of Korea

摘要：中文概述：提出ABSSM高频投资组合管理模型，在深度强化学习框架中引入自适应时变状态转移和双向状态空间层，分别刻画市场非平稳性与资产关系，并在多类市场数据上验证收益与风险表现。

备注：日期口径：ACM正式出版日；通讯作者沿用简历；来源：https://doi.org/10.1145/3746252.3761246；核实日期2026-10-16；摘要为据原摘要撰写的中文概述

第一作者：Wei Ding

通讯作者：林凡

合写作者：Hanpeng Jiang, Ruibo Xiong, Yongrong Wu, Jingan Chen, Lifan Chen, Pengfei Ding,林凡

页面范围：595-604

是否译文：否

发表时间：2025-11-10