主要论文：

赵华、肖佳文. 考虑微观结构噪声与测量误差的波动率预测. 中国管理科学, 2020年第4期。

赵华 王杰. 基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究. 统计研究, 2018第7期。

赵华、麻露、唐菲婕.跳跃、共跳和非预期宏观信息，管理科学学报，2017第10期。

赵华. 基于期现共跳的股指期货套期保值研究. 数理统计与管理, 2016年第5期。

赵华、麻露.中国金融市场的时变信息溢出研究.财贸研究，2016年第5期。

Li Sophia Zhengzi, Wang Hao , and Zhao Hua *. “Jump Tail Dependence in the Chinese Stock Market", Emerging Markets Finance and Trade, 2016, 52(10), 2379-2396.

Cui Jing, and Zhao Hua *, "Intraday Jumps in China's Treasury Bond Market and Macro News Announcements", International Review of Economics & Finance, 2015, 39: 211-223.

Wang Hao, Yue Mengqi  and  Zhao Hua*. "Cojumps in China's Spot and Stock Index Futures Markets." Pacific-Basin Finance Journal, 2015, 35: 541-557.

赵华、秦可佶. 股价跳跃与宏观信息发布. 统计研究, 2014年第4期，79-88.

赵华、崔婧.中国货币市场基准利率体系的均值和波动溢出效应研究，投资研究，2013年第7期，72-83。

赵华、王一鸣、王汩泉. 基于马尔可夫状态转换方法的套期保值研究，系统工程理论与实践，2013年第7期，1743-1752。 

赵华.中国股市的跳跃性与杠杆效应---基于已实现极差方差的研究.金融研究，2012年第11期，179-192. 

赵华、黄梨梨.货币政策对中国股市连续性波动和跳跃性波动的影响研究，投资研究，2012年第3期，52-62。

王一鸣、赵华.我国沪深300指数波动率结构突变的检验：2002------2008年，股指期货与金融创新，2012，北京大学出版社。 

赵华、蔡建文. 基于MRS-GARCH模型的中国股市波动率估计与预测，数理统计与管理，2011年第5期，912-921。

Zhao Hua. "Dynamic Relationship between Exchange Rate and Stock Price: Evidence from China", Research in Internation Business and Finance, 2010, 24: 103-112. 

赵华，徐甪.非同步交易与信息传导：中美股市关系研究，统计研究，2010年第5期。

赵华、燕焦枝.汇改后人民币汇率波动的状态转换行为研究，国际金融研究，2010年第1期。

赵华、王一鸣. 期货价格的时变跳跃性及对现货价格影响的研究.金融研究，2011年第1期。

赵华、吕雯.中国股票市场动态三因素资产定价模型分析，山西财经大学学报，2010年第3期，30－37。

赵华. 国际股市区域风险传染研究，厦门大学学报，2009年第5期。

赵华.异质信念资产定价研究，经济管理，2007年第10期.

赵华.人民币汇率和利率之间的价格和波动溢出效应研究，金融研究，2007年第3期.

何孝星，赵华.关于混沌理论在金融经济学与宏观经济中的应用研究述评，金融研究，2006年第7期.

赵华，潘长风.在协整分析如何处理趋势和截距，数量经济技术经济研究，2004年第1期.

主要著作：

赵华.时间序列数据分析----R软件应用，清华大学出版社，2016年2月。

黄良文、杜兴强、戴平生、赵华.投资估价原理，科学出版社，2012年8月。

张顺明、赵华.金融经济学，首都经济贸易大学出版社，2010年1月。